Статистика ринкової кон'юнктури

Поняття ринкової кон'юнктури, завдання і показники статистичного вивчення

Ринкова кон'юнктура - це сукупність умов, які визначають конкретну ринкову економічну ситуацію на певний момент чи за відрізок часу. Стратегічні цілі кон'юнктурного аналізу, що випливають із загальної концепції статистики ринку, потребують виявлення закономірності й моделювання чинників ринкового механізму. Це необхідно для забезпечення передбачуваності розвитку ринку й обґрунтування застосування соціально-економічних важелів регулювання ринкових процесів. Оперативно-функціональні завдання оцінки й аналізу сформованої ситуації зорієнтовані на задоволення потреб маркетингового менеджменту. Із поєднання цих стратегічних і оперативних цілей випливають напрями (рис. 11.1) і завдання статистики ринкової кон'юнктури:

• - кількісна та якісна оцінка стану ринку, типології ринкової ситуації;
• - характеристика й аналіз масштабів ринкових операцій і ступеня ділової активності;
• - оцінка й аналіз динамічної стійкості, сезонності, циклічності та характеристика регіональних особливостей ринку;
• - оцінка й аналіз ділової активності, ступеня монополізації та інтенсивності конкуренції;
• - оцінка комерційного (ринкового) ризику.

Ці завдання зорієнтовані на всебічну взаємозалежну характеристику стану ринку загалом та його окремих елементів і складових. Для реалізації цих завдань використовується система показників, які можна об'єднати у дев'ять блоків:

• 1. Пропозиція продуктів і послуг: обсяг, структура й динаміка пропозиції; виробничий і сировинний потенціал пропозиції; еластичність пропозиції.
• 2. Купівельний попит - у диференціації за ступенем задоволення, вектором зміни, формами утворення, купівельними намірами, станом ринку і місцем купівлі; споживчий потенціал (загалом і окремими товарами чи послугами); місткість ринку (засобів виробництва, предметів споживання, послуг); еластичність попиту.
• 3. Пропорційність ринку: співвідношення попиту й пропозиції; ринків засобів виробництва, споживчих продуктів і послуг; структура товарообороту; структура продавців і покупців.
• 4. Тенденція розвитку ринку: темпи зростання, вектори й параметри трендів продажу, цін і товарних запасів, інвестицій і прибутків.
• 5. Коливання, стійкість і циклічність ринку: коефіцієнти варіації продажу, цін і товарних запасів у часі й просторі; параметри моделей сезонності й циклічності ринку.
• 8. Регіональна варіація стану і розвитку ринку: співвідношення пропорцій ринку в різних регіонах; регіональні відмінності попиту на одну особу темпів динаміки основних параметрів розвитку ринку.
• 7. Ділова активність: портфель замовлень, його склад, наповнюваність і динаміка; кількість, розмір, частота й динаміка угод; ступінь завантаженості виробничих (торгових) потужностей.
• 8. Комерційний (ринковий) ризик: інвестиційний ризик; ризик ухвалення маркетингових рішень; ризик випадкових ринкових коливань.
• 9. Масштаб ринку, рівень монополізації і конкуренції: кількість підприємств на ринку кожного товару, їх розподіл за формами власності, розміром, організаційними формами і спеціалізацією, за зайнятою ними часткою ринку.

Рис. 11.1. Основні напрями та показники статистичного вивчення ринкової кон'юнктури

Інформаційні джерела статистичної оцінки ринкової кон'юнктури. Обстеження ділової активності підприємств

Інформаційними джерелами кількісного кон'юнктурного аналізу є відомості, сформовані на основі реєстрів і статистичної звітності підприємств. Однак за ринкових умов господарювання одержати повну інформацію про діяльність і перспективи розвитку суб'єктів ринку лише з такого роду джерел неможливо як через реалізацію права підприємств на збереження комерційної таємниці, так і через обмежені можливості самих органів державної статистики здійснювати суцільні спостереження за щораз більшою кількістю різноманітних суб'єктів господарювання. Саме ці основні причини зумовлюють активне застосування у сучасній статистичній практиці спеціально організованих обстежень.

Основним джерелом інформації не лише кількісного, а й якісного характеру про динаміку розвитку підприємств, очікувані ними зміни основних показників діяльності є спостереження за діловою активністю підприємств, або кон'юнктурні обстеження (КО). З метою вивчення галузевих особливостей ринкової кон'юнктури використовують результати вибіркових обстежень фермерських господарств, підприємств торгівлі, фізичних осіб підприємців, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, інші джерела інформації, у тому числі адміністративні дані.

Головною метою обстежень ділової активності підприємств є розширення можливостей аналізу та отримання короткотермінових прогнозів стану економіки. Результати обстежень можуть бути використані для таких цілей [46-49]:

• - моніторингу поточного економічного стану;
• - отримання короткотермінових прогнозних економічних оцінок;
• - побудови циклічних синтетичних індексів;
• - надання, разом з кількісними статистичними даними, вхідних даних для економетричних моделей;
• - включення в математичні моделі підтримки ухвалення рішень. Від традиційних статистичних спостережень КО відрізняються насамперед природою інформації, що збирається, методами проведення і використання результатів, у них присутні елементи як статистичних, так і соціологічних опитувань. Під час КО з'ясовують думки, оцінки, очікування керівників (менеджерів) щодо стану їх підприємства. Одержану таким способом інформацію якісного характеру кладуть в основу обчислення агрегованих показників (індикаторів), на підставі яких вивчають економічні тенденції і будують короткотермінові прогнози. До основних переваг КО належать:
• - терміновість (основні дані стають доступними вже через 15-20 днів після отримання результатів чергового щоквартального обстеження):
• - здатність більш адекватно оцінити основні очікування бізнесу різних галузей, а відповідно - тенденції його розвитку;
• - такі опитування дають змогу забезпечувати надходження економічної інформації зі сфер діяльності, не охоплених кількісною (офіційною) статистикою, наприклад, даних про оцінку запасів готової продукції або про оцінку виробничих потужностей.

В Україні регулярні щоквартальні КО підприємств органи державної статистики почали проводити з 1997 року. Ними охоплено п'ять секторів економіки: промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство, роздрібна торгівля. Анкети обстежень промисловості, будівництва та роздрібної торгівлі розроблено з урахуванням досвіду як західноєвропейських країн, так і країн з перехідною економікою. Анкети для опитування керівників підприємств транспорту та сільського господарства розробили українські дослідники.

Класична схема кон'юнктурних спостережень передбачає розсилання його учасникам разом з анкетою чергового опитування результатів попереднього. Таким чином підприємства не тільки надають організаторам спостережень індивідуальну інформацію й автоматично одержують узагальнені результати попередніх обстежень. Така процедура має за мету формувати пряму зацікавленість підприємств у точності й оперативності відповідей. Участь підприємств в обстеженні є добровільною, а якість результатів значною мірою залежить від бажання учасників.

Методологічне керівництво КО вітчизняних підприємств і підготовку зведених результатів обстежень здійснює Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстатслужби України49.

Система показників українських КО містить три окремі блоки:

• 1. Постійні запитання для кожного квартального обстеження (більшість запитань з гармонізованої європейської анкети).
• 2. Спеціальні запитання, що повторюються систематично протягом декількох обстежень поспіль і мають на меті вивчення стійких тенденцій в економіці України.
• 3. Нерегулярні спеціальні запитання, які мають на меті дослідження нових явищ або тенденцій, що починають виявлятися.

Анкети, які розробляють для КО, містять відносно невелику кількість запитань (не більше 15). Залежно від спрямованості запитання анкети КО групуються таким чином:

- оцінка поточного стану ("добрий" - "задовільний" - "поганий" або "високий" - "задовільний" - "низький" (рівень) та напрямів можливих змін ("поліпшиться" - "не зміниться" - "погіршиться") в індикаторах ділової активності підприємства (рис. 11.2)

Рис. 11. 2. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства)

- оцінка останніх (фактичних) змін в індикаторах ділової активності підприємства ("більше" - "без змін" - "менше", або "поліпшились" - "без змін" - "погіршились" (умови), (рис. 11.3)

Рис. 11.3. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства: оцінка фактичної динаміки основних показників розвитку)

оцінка майбутніх (прогнозних) змін в індикаторах ділової активності підприємства ("більше" - "без змін" - "менше" або "поліпшились" - "без змін" - "погіршились" (рівень), (рис. 11.4)

Рис. 11.4. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства: прогнозна оцінка динаміки основних показників розвитку)

- кількісні запитання, (рис. 11.5)

Рис. 11. 5. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства прогнозна оцінка динаміки основних показників розвитку)

- багатоваріантні запитання, (рис. 11.6)

Рис. 11.6. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства: оцінка основних проблем діяльності і розвитку)

- дихотомічні запитання, (рис. 11.7)

Рис. 11. 7. Фрагмент анкети кон'юнктурних обстежень ділової активності підприємств (для промислового підприємства)

Для зведення результатів відповідей на запитання якісного характеру, які передбачають вибір варіанта відповіді з трьох можливих (наприклад, "більше", "без змін", "менше"), прийнято використовувати поняття "балансу" (або "сальдо"). Баланс - це різниця між частками позитивних (таких як "збільшилось", або "вище норми") і негативних (таких як "зменшилося", або "нижче норми") відповідей. Баланс зі знаком "+" або "-" показує, яка тенденція буде переважати в динаміці кожного показника. Значення "балансу" виступає як еквівалент темпу зміни показника за досліджуваний період у кількісній короткотерміновій статистиці.

За результатами кон'юнктурних обстежень ділової активності в Україні формують дві основні групи узагальнених показників: - синтетичні (композиційні) індикатори для 5 галузей економіки (промисловість, будівництво, роздрібна торгівля, сільське господарство і транспорт), які розраховують з метою отримання оперативних оцінок квартальних темпів зростання випуску у відповідних галузях економіки;

- загальний синтетичний індикатор ділового клімату, який побудовано на основі окремих галузевих індикаторів з метою отримання оперативних оцінок щодо квартальних темпів зростання.

Методика розрахунку синтетичних індикаторів схвалена експертом мюнхенського IFO - інституту - головної наукової організації з розробки загальної європейської методології обстежень ділової активності та використання їх результатів. Користуючись цією методикою, країни, що проводять кон'юнктурні обстеження, використовують загальний синтетичний індикатор ділового клімату ("індекс оптимізму") як особливий показник, який у середньому на 3 місяці випереджує офіційні статистичні дані щодо ВВП.

Кожний з індикаторів (індексів) секторів визначається як середнє арифметичне декількох показників з опитувань підприємств відповідного сектору економіки. Наприклад, "індекс оптимізму" (індекс довіри) у промисловості розраховується як середнє арифметичне декількох показників щодо майбутніх обсягів виробництва, рівня поточного платоспроможного попиту та рівня запасів готової продукції (з протилежним знаком). "Індекс оптимізму" (індекс довіри) у будівництві розраховується як середнє арифметичне показників обсягу замовлень (або попиту на будівельні роботи) та майбутніх тенденцій зайнятості. Індекси оптимізму у промисловості та будівництві у країнах ЄС розраховують з 1985 р. їх порівняння з аналогічними показниками в Україні стало можливим з 1997 р.

За замовленнями користувачів НТК статистичних досліджень може виконувати розрахунки щодо змін поточних і прогнозних (на 2-3 квартали) тенденцій розвитку економіки України, її окремих галузей та видів економічної діяльності, спираючись на інформацію українських обстежень ділової активності підприємств.

За неможливості одержання конкретних даних про кон'юнктурну ситуацію застосовують методи експертних оцінок. Ці методи передбачають здійснення експертами інтуїтивно-логічного аналізу проблеми та кількісної оцінки їхніх міркувань. У практиці кон'юнктурного аналізу найчастіше застосовують Дельфі-метод і метод мозкового штурму.

Вихідною передумовою Дельфі-методу є гіпотеза, згідно з якою відповідним чином оброблена колективна думка експертів, що узагальнює їхні індивідуальні оцінки, має необхідний ступінь надійності і достовірності. Опитування експертів здійснюють анкетним способом анонімно; жоден експерт не має інформації про інших залучених до цієї роботи і не ознайомлений зі змістом інших анкет. Відповіді ранжують та обчислюють їх статистичні характеристики: середні величини, показники варіації, медіану і кварталі. Медіана розглядається як групова думка експертів, а міжквартильний розмах - як показник узгодженості їхніх думок. Що ближчий квадратичний коефіцієнт варіації відповідей експертів до нуля, то вищою є репрезентативність узгодженої оцінки. Після виявлення міркувань експертів, які переважають, здійснюється робота з наближення їхніх точок зору до деякої середньої. У групі залишаються експерти, чиї оцінки перебувають у межах міжквартильного розмаху. їх ознайомлюють з обґрунтуванням причин розбіжностей експертів, які вибули, і надають шанс змінити свою оцінку. В анкети можуть вноситись зміни з урахуванням відповідей окремих спеціалістів. Така процедура може повторюватися декілька разів, аж поки оцінки експертів не зблизяться настільки, що середня з них вважатиметься достатньо надійною.

За методом мозкового штурму на засіданні експерти розділяються на дві групи: перша концентрує або генерує ідеї й оцінки; друга їх аналізує. Відбувається вільний обмін думками, при цьому забороняється висловлювати критичні зауваження щодо цінності певної ідеї. Керівник сприяє спрямуванню дискусії у потрібне русло. Велика кількість запропонованих варіантів підвищує ймовірність появи цінної ідеї чи надійної характеристики. Спрощеним варіантом цього методу можна вважати кон'юнктурні наради, які здавна практикуються при оперативному аналізі ринку і на яких виробляють узгоджені оцінки його стану та розвитку.